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每周20張圖全覽跨境資金配置流向(20180207)

來源:網絡 編輯:法海 時間:2018-02-11 21:19

外資跑路了嗎?——每周20張圖全覽跨境資金配置流向(20180207)

2018-02-11 16:35 來源:申萬宏源宏觀 基金 /跑路

原標題:外資跑路了嗎?——每周20張圖全覽跨境資金配置流向(20180207)

每周20張圖全覽跨境資金配置流向(20180207)

文:申萬宏源宏觀 李一民 李華磊

2月9日,美國道指、標普、納指分別收于24190.90點、2619.55點、6874.49點,與1月26日高點相比,分別下滑9.11%、8.82%、8.41%;同期,中國股市也出現不同程度的下挫。我們根據不同的基金類別,如全球基金(同時投資于發達與發展中國家市場的基金)、USA基金(專門投資于美國市場的基金)、China基金(投資于中國市場的基金)、BRIC基金、大中華基金等,對2月7日當周資金跨境流動情況進行了詳細整理,具體如下:

美股基金資金流出340.19億美元,從基金類型推測,量化止損和主動撤資均是原因。(1)2月7日當周,美國股票基金總共流出340.19億美元,按投資區域分,全球基金流出10.6億美元,USA基金流出329.7億美元,歐洲新興市場基金等小額流出。(2)按基金類別分,ETF股票基金共流出資金226.77億美元,非ETF股票基金共流出113.42億美元。(3)從投資者類型看,2月7日當周機構投資者從美股基金共流出280.41億美元,非機構投資者(零售)從美股基金流出59.28億美元。

中國股票基金資金凈流入8.99 億美元,流入規模有縮減。(1)2月7日當周,中國股票基金共流入8.99 億美元。其中,China基金流入7.46 億美元,亞洲(不含日本)基金流入0.58億美元,新興市場基金流入2.32億美元,BRIC基金與大中華基金等資金小額流出。(2)從基金類別看,ETF基金共流入7.92億美元,非ETF基金共流入1.07億美元。(3)從投資者類別看,機構投資者流入中國股票基金9.37億美元,非機構投資者流出0.37億美元。(4)1月29日之后滬股通單日資金流出趨勢擴大,2月6日資金流出74.33億人民幣,同期深股通資金流入在0值附近大幅震蕩。總體上,1月29日后陸股通資金流出趨勢擴大,2月6日達到階段最大值(97.93億人民幣)后流出趨勢相對緩解。

需要說明的是,EPFR統計的是外國投資者通過不同類型的股票基金投資中國股市的跨境資金流量,而陸股通則是通過香港經紀商投資中國股市的一種渠道,我們認為EPFR的數據更能反應外資的全貌,因此2月7日當周外資并沒有從中國股市撤資,但流入規模有縮減。

2月7日當周,中國股票基金凈流入8.99億美元,四周均值凈流入21.16億美元。截至2月7日收盤,上證指數收于3309.26點,和前一周相比下跌4.93%。2月7日當周,中國債券基金有1.02億美元的資金凈流出。四周均值凈流入0.28億美元。2月7日10年期國債利率為3.87%,略低于前一周的3.914%。

2月7日當周,資金流入日本、新興市場、印度的股票基金,從美國、發達歐洲的股票基金流出。其中,美國和發達歐洲分別凈流出340.19和34.28億美元,日本、新興市場和印度分別凈流入46.85、21.23和0.58億美元。日本連續第10周凈流入。2月7日當周,資金流入美國、發達歐洲、新興市場的債券基金,從日本、印度流出,其中,美國和發達歐洲分別凈流入22.31和15.03億美元,日本凈流出1.37億美元,新興市場凈流入0.48億美元,印度凈流出0.19億美元。2月7日當周,資金流入債券基金、貨幣基金、能源板塊基金,從大宗商品板塊基金、房地產板塊基金流出。

正文:

2月7日當周,資金流入日本、新興市場、印度的股票基金,從美國、發達歐洲流出。其中,美國和發達歐洲分別凈流出340.19和34.28億美元,日本、新興市場和印度分別凈流入46.85、21.23和0.58億美元。日本連續第10周凈流入。

每周20張圖全覽跨境資金配置流向(20180207)

2月7日當周,資金流入美國、發達歐洲、新興市場的債券基金,從日本、印度流出,其中,美國和發達歐洲分別凈流入22.31和15.03億美元,日本凈流出1.37億美元,新興市場凈流入0.48億美元,印度凈流出0.19億美元。

每周20張圖全覽跨境資金配置流向(20180207)

2月7日當周,資金流入債券基金、貨幣基金、能源板塊基金,從大宗商品板塊基金、房地產板塊基金流出。其中,債券基金和貨幣基金分別凈流入39.91和472.99億美元,大宗商品板塊基金凈流出6.47億美元,能源板塊基金凈流入2.22億美元,房地產板塊基金凈流出0.85億美元。

每周20張圖全覽跨境資金配置流向(20180207)

2月7日當周,中國股票基金連續第8周凈流入。中國股票基金凈流入8.99億美元,中國債券基金凈流出1.02億美元。

每周20張圖全覽跨境資金配置流向(20180207)

2月7日當周,中國股票基金凈流入8.99億美元,四周均值凈流入21.16億美元。截至2月7日收盤,上證指數收于3309.26點,和前一周相比下跌4.93%。

每周20張圖全覽跨境資金配置流向(20180207)

2月7日當周,中國債券基金有1.02億美元的資金凈流出。四周均值凈流入0.28億美元。10年期國債利率為3.87%,略低于前一周的3.914%。

每周20張圖全覽跨境資金配置流向(20180207)

2月7日當周,香港股票基金凈流入0.93億美元,四周均值凈流入3.15億美元。截至2月7日收盤,恒生指數收于30323.2點,,和前一周相比下跌7.80%。

每周20張圖全覽跨境資金配置流向(20180207)

2月7日當周,中國股票ETF凈流入7.92億美元,這是連續第3周凈流入。前一周中國股票ETF凈流入26.75億美元。四周均值凈流入12.16億美元。

每周20張圖全覽跨境資金配置流向(20180207)

2月7日當周,香港股票ETF凈流入1.27億美元,這是連續第7周凈流入。前一周香港股票ETF凈流入2.48億美元。四周均值凈流入2.13億美元。

每周20張圖全覽跨境資金配置流向(20180207)

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